[2008년 19회차 24번] 포트폴리오이론에 관한 설명 중 틀린 ...

(24번) 포트폴리오이론에 관한 설명 중 틀린 것은?

1. 주식, 회사채, 국채로 구성된 포트폴리오에 부동산이 추가 편입되면 위험분산 혜택 등을 얻을 수 있다.
2. 경기변동, 인플레이션, 이자율의 변화 등에 의해 야기되는 시장위험은 피할 수 없는 위험으로 이를 비체계적 위험이라 한다.
3. 투자자 자신의 무차별곡선과 효율적 프론티어(efficient frontier)의 접점에서 최적의 포트폴리오가 선택된다.
4. 기대수익률의 분산 또는 표준편차는 투자안의 위험을 측정하는 전통적인 방법이다.
5. 투자를 분산하는 것은 위험을 줄이는 방법 중 하나이다.

정답: 2

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